Marktdaten

Marktdaten – was verstehen Sie darunter? Die Frage wird mir oft gestellt!

Administrators, Asset Managers, Banks, Broker Dealers, Commodity Firms, Energy Traders, Hedge Funds, Insurance and Pension Institutions, Regulators and Vendors nutzen verschiedene Lösungen, die nicht unbedingt überschaubar sind. Eigentlich ist die Antwort nicht einfach, aber Marktdaten sind essenziell und werden immer prominenter, gerade bei regulatorischen Vorgaben wie MiFID II, Basel III sowohl auch bei fast allen aktuellen Themen. Es ist kein Front Office Thema, auch kein Front-to-End, sondern ein allgemeines.  Jeder Mitarbeiter bei den o.g. Instituten ist davon abhängig.

Ziele?

Generell wollen Kunden viele Daten so günstig wie möglich schaffen. Die Provider bauen ihre Lösungen so zusammen, um möglichst viele Einzelanwender zu erreichen. Gerade sind Banken mit Entitlements und Data Licensing sehr beschäftigt. Gleichzeitig, in der neuer digitalen Welt wird die Konkurrenz immer grösser. FinTechs, Artificial Intelligence Start-Ups und RegTechs stellen einerseits den Zielmarkt und andererseits die Konkurrenz zu den Herstellern dar. Folgende Ziele können aus verschiedenen End-User Gruppen identifiziert werden:

  • ROI
  • TCO Minimierung
  • Golden Copy
  • Regulatorische Vorgaben
  • Auditability
  • Transparenz
  • Aggregation
  • Dissemination
  • Governance
  • Qualitätssicherung
  • und, und … und.

Lösungen?

Natürlich gibt es unendliche ‘Crossover’ im Marktdatenbereich. Einige Prozesse werden bei mehreren Instituten gleichzeitig als betriebskritisch angesehen und stehen unter externen Hochdruck. Die Finanzinstitute reagieren auf Änderungen und Initiativen die endlos erscheinen. Ständig kommen neue Regulierungen, Eigenkapitalrichtlinie, Anforderungen für Risikomodellierung. Dazu wird Transparenz gefordert, die neue Marktdaten-Sets anfordert und verursacht.  Selbstverständlich haben Institute schon länger verschiedene Marktdatenlösungen einsetzen müssen, aber derzeit stellen sich viele die Frage, wie die Marktdatenarchitektur(!) eingerichtet werden soll, damit die Ziele für alle Beteiligten am besten getroffen werden.

Folgende Marktdatenlösungen werden von mehreren Providern angeboten:

  • Master-, Markt- und Referendaren
  • Preise (Realtime Market Feeds)
  • Kapitalmaßnahmen
  • Dividende
  • Emittenten
  • Länder
  • Bewertung & OTC Dienstleistungen
  • Benchmarks – z.B. Index/ETF
  • ISINs und LEIs
  • Wertpapierleihe und Prime Services
  • Counterparty KYC
  • Kreditvereinbarungen

Providers?

  • Ihs Markit
  • Golden Source
  • Asset Control
  • WM
  • Bloomberg
  • Thomson Reuters
  • Six Financial
  • S&P
  • AIM Software
  • viele mehr..

Risk Data

  • Input, interpolate, extrapolate, revaluate
  • Parameter config
  • Szenarien
  • Volatilitäten
  • Risiko Faktoren
  • 3rd Party Analytics
  • Modellierung
  • Liquidity Horizont

DeltaXChange bietet an..

  • Evaluierung und Auswahl eines Marktdatenplattforms
  • Beratung in der Integration von Marktdaten
  • Mark-to-Market Profit/Loss anhand EoD Marktpreise, OTC Werte und Goldene Kopie
  • Marktdaten Normalisierung
  • Datenmodell Design für Marktdaten
  • Marktdaten Requirements Engineering
  • Fachwissen für neue Markdaten-anwendungen (Regulatorische, FinTechs, EDMs)
  • Implementierung, Betrieb und Support

 

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