DeltaReg

Die Großbanken haben schon sehr engagierte und kompetente Ressourcen, technisch sowie fachlich. Die Architektur ist oft historisch gewachsen und öfter geht es darum, Verbesserungen und Optimierungen zu liefern. Selbstverständlich werden grösseren Änderungen wie MiFID2, Basel III & IV, FRTB, BCBS 239 einen enormen Drück auf verschiedenen Bereichen ausüben. Fachlich gesehen, die Architektur muss ständig weiterentwickelt werden. Funktionelle Prozesse müssen neu definiert und angepasst werden. IT-techisch ist sicherzustellen, daß die Anwendungen sicher, zuverläßig, performant und konform sind. Bis zur Systemarchitektur und Infrastruktur in der Produktionsumgebung, werden es ständig neue Anforderungen geben, die professionell und strukturiert durchgeführt werden sollen.

MiFID2 – Markets in Financial Instruments Directive

Nachhandels-transparenz, Datenspeicherung und Uhren-synchronisierung, Positionslimite Warenderivate, Best Execution, Anlageberatung, Algorithmischer Handel, Regulatorischer Hub

Aufsicht EU, Aufsicht UK

MaRisk – Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Risikomanagement und Auslagerung

– Kreditprozesse
– Liquidität
– Zinsänderungsrisiko im Bankbuch

FRTB – Standard zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für Marktpreisrisiken

BCBS Anforderungen

Abgrenzung Handelsbuch/Bankbuch

Überarbeitungen interner Risikomodellen

BCBS 239 – Risikodatenaggregation

Klare Verantwortlichkeiten für die Zusammenstellung der Risikodaten

Aktualität und Relevanz des Risikoreportings.

Konsistenz der verschiedenen Steuerungssichten (ökonomisches Risiko, aufsichtsrechtliches Risiko, Rechnungslegung) müssen konsistent zueinander/überleitbar sein und auf denselben Geschäfts- und Marktdaten basieren.

Datenbasis und Systeme, hoher Automatisierungsgrad, Reduktion von IDV sowie eine Datenarchitektur und IT-Infrastruktur, die schnell und flexibel über das Standardreporting hinausgehende Analysen ermöglicht (u. a. Ad-hoc-Abfragen in Real Time).

EMIR II

Das Clearing von OTC-Derivaten durch zentrale Kontrahenten (central counterparties – CCP)

Die Anwendung von Margenanforderungen für nicht durch CCP abgewickelte Kontrakte

Die Meldung von allen derivativen Transaktionen an die Transaktionsregister (TR)

IAS 39 und IFRS 9

Reglung der Ansatz und Bewertung von Finanzinstrumenten

Klassifizierung und Messung von Finanzinstrumenten

Wertminderung

Bilanzierung von Hedgegeschäften

Aktivitäten im Bereich des Risikomanagements besser in der Bilanzierung abbilden

Hedge Accounting und Portfolio Allokation

Basel III

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